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期权知识

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    • 财经志

      合成卖空股票(不同行权价)synthetic short stock(split strikes)

      合成卖空股票(不同行权价)是合成卖空股票的温和版,卖出一份轻微价外的看涨期权,同时买入同样数量同样标的同样到期日轻微价外的看跌期权。 卖出 1 高行权价 看涨期权 买入 1 低行权价 看跌期权 不同行权价版本提供更多的上行保护,如果交易员判断错误,价格温和上涨,他将不会遭受任何损失,大幅下跌将产生利润。 盈亏幅度没有同样行权价版本大。 无限...
      • 财经志

        合成卖出股票synthetic short stock

        卖出股票可以通过买入看跌期权同时卖出看涨期权来合成。 买入 1 平价 看跌期权 卖出 1 平价 看涨期权 无限的盈利潜力 最大盈利 = 无限 盈利条件: 标的价格 < 买入看跌期权的行权价 + 净收入的期权费 盈利 = 买入看跌期权的行权价 - 标的价格 + 净收入的期权费 无限的风险 最大损失 =...
        • 财经志

          合成卖出看涨期权synthetic short call

          卖出看涨期权可以通过卖出股票同时卖出看跌期权来合成。 卖出 100   普通股票 卖出 1 平价 看跌期权 有限的盈利潜力 最大盈利 = 净收入的期权费 - 佣金 实现条件: 标的价格 <= 卖出看跌期权的行权价 无限的风险 最大损失 = 无限 损失发生条件: 标的价格 > 标的卖出价格 +...
          • 财经志

            合成买入看跌synthetic long put

            买入看跌期权可以通过卖出股票和买入看涨期权的组合来合成。 买入 100   普通股票 买入 1 平价 看涨期权 无限盈利潜力 最大盈利 = 无限 盈利条件: 标的价格 < 标的卖出价格 - 净付出的期权费 盈利 = 标的卖出价格 - 标的价格 - 净付出的期权费 有限的风险 最大风险 =...
            • 财经志

              卖出指数看涨期权selling index calls

              交易员认为股价将下跌,通过卖出指数看涨期权,希望期权在到期日变得毫无价值,对方无法行权,他可以赚钱期权费。 卖出 1 平价 指数看涨 有限的盈利 最大盈利 = 净收入的期权费 - 佣金 实现条件: 指数结算值 <= 指数看涨期权的行权价 无限的风险 最大损失 = 无限 损失发生条件: 指数行权值 > 指数看涨期权的行权价 +...
              • 财经志

                反向看跌比例价差put backspread

                反向看跌比例价差(reverse put ratio...

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                  Forward contract 远期合约 (主要是机构之间或者机构和特定客户之间的交易) Exchange traded market 交易市场 Electronic market 电子交易市场 Over the counter market 柜台交易市场 Payoff 回报,收益 Spot 现货 Future contract 期货交易 (主要是交易所交易的标准化合约) Option 期权 Exercise price...

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